「期货隔夜策略进出场」 期货隔夜仓交易技巧是

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期货隔夜策略进出场: 期货隔夜仓交易技巧是什么? 爱问知识人

隔夜仓一般出现在比较单边的行情. 这种行情都是赚钱的行情. 震荡行情中切忌留隔夜仓. 要敢于去追已成为事实的单边行情,经常有人会说哇都已经涨这么多了,或者是哇已经跌这么多了. 或者经常有人说,我知道他要跌啊,不敢追啊. 怕碰到反弹. 往往就这样错过了一波大行情. 比如说一波单边行情发生了,已经持续了3天了,这个时候你就要分析他到底是不是单边的,可追不可追,如果从技术面,基本面分析出来趋势依然保持,你也在图上暂时看不到行情有反转的迹象,那么大胆的追进去. 期货不可能是百分百对的.错是难免的,一但出错立刻止损. 好的止损才是把握行情的利器. 收起回答

期货隔夜策略进出场: 期货用什么方法找进场点 爱问知识人

A,突破关键位进场(切记以3点有效,尤其是日线的高低点或形态的颈线位,若日线收盘价又收回关键位以上,则假突破的可能性很大,要当心,),以日线的高低点或60(15)分钟k线的高低点,或者以形态的颈线为准,止损价以突破进场后日内的高低点为准。(若开盘突破关键位立刻进场,则止损价以突破进场后的5分钟K线高低点为准。 条件是顺者日KD方向或与60均线组合(10 30)方向或与60KD或60MACD、15KD、15MACD三者同向或与60KD与60MACD两者同向或形态 15KD和15MACD两者同向或顺着周KD方向破昨日高低点)B,5点原则, 即开盘5分钟内,若以较大跳空(一定要在昨日的高低点外开盘)出现,则进场价以开盘价或加或减5点,止损价以进场后的高低点或加或减5点为准,5分钟后止损价以日内的k线高低点为准(条件1,顺势跳空且波动结构为第三(3)浪时或调整结束顺势行情时,顺势5点进场,要求日KD与60KD或60MACD同向,风险率为1~3%;条件2,日或60分钟出现背离信号且波动结构为第五(5)浪末端时,反向5点进场(一定要做好止损,且风险率为3%);条件3,调整结构以大幅跳空出现且日KD并未死叉或金叉,顺着日KD方向5点进场,风险率为1%~3%;C,均线突破进场法,有时,行情在30均线外开盘,此时均线组合并未金叉或死叉,虽然日KD已金叉或死叉,但随后行情在5分钟后又回到30均线之内(3点有效),则视为有效信号,顺均线组合方向进场,止损价以进场后的日内高低点为准。 风险率为1%~3%;或者日KD未金叉或死叉,均线组合也未金叉或死叉,处于调整行情中,价格回到10均线之内(3点有效),则视为有效信号,顺均线组合方向进场,止损价以进场后的日内高低点为准。风险率为1%~3%。D,5点止损法,即过夜单遇到反向跳空行情,过了原定的止损价位,则以开盘价或加或减5点止损。 8,短线顺势交易法,适合在开盘60分钟内,以突破5分钟的K线高偷憬。禾跫牵?),开盘后顺势突破昨日最后60K线高低点或是昨日的日K线高低点。(2),应与日KD同向或顺着60均线组合(10 30)方向交易或顺着60KD、60MACD、周KD三者同向的方向,止损价以进场后的日内高低点或以出现调整信号为准,若止损后再次进场,应以破日内k线高低点为准,风险率为1%~3%。 (3)若开盘后逆势突破昨日最后60K线高低点,则15分钟后行动,根据不同情况采用短线调整行情操作法或顺势回调进场操作法。 收起回答

期货隔夜策略进出场: 如何判断交易的进场点与出场点? 爱问知识人

市场中并非天天都有机会赚钱,行情有明朗和不明朗之分,操作也有可做和不可做之别.只有当走势有明确的趋势时方可动作,不要在不明朗的时候强行入市。 从总体上讲,市场操作最好是以顺势操作为佳,就是在上升的趋势中逢低买进,在下跌的趋势中逢高抛...

期货隔夜策略进出场: 期货交易新手:怎么才能找好进出场点位

就只想说下,期货就不存在什么平台国内正规的商品期货,都是统一的交易所说平台的都是虚假盘居多新手做期货先小资金日内锻炼,点位要找好阻力点。但这个难度有点大,你就看日内挂单量最大的点

其他答案:长时间周期判断趋势,短周期寻找进场点位,最简单的是根据均线,回踩均线的时候进场就好了。另外最好的点位是个相对的概念,没有绝对的最好点位,应该在预期点位附近分仓进场

其他答案:真爱生命,远离期货,兄弟,一定要远离。现在不要进场。而且一定要看好平台,一定一定要看好平台。一定一定要切记,期货市场有围猎的!!!!

其他答案:1双飞,左飞的时候从反光镜下面看过去盖线就打方向,进库后盖线一半停车,飞右边盖完线打方向,进库同左 2侧方停车,看右反光镜离线5-10公分打方向,然后看左反光镜快出现里面的那个角的时候回正方向,接着看左反光镜后轮离线5公分左右再打方向,车身正回方向停车。 3,直角转变,眼睛平视看不到线就打方向,弯度尽量最大。 4,坡道定点停车,眼睛平视透过前盖上的圆点中心对正右边要压住的那条线,然后从左反光镜下面看出去盖住第二条横线一半停车。 5,单边桥,左脚对正左边,左前轮掉下后方向打半圈待后轮掉下回正再反拉半圈,待右后轮上后回正。 6,s路,慢走注意看反光镜就行

期货隔夜策略进出场:国内期货市场,日内和隔夜这两个策略在本金10%止损线的前提下年回报率分别为多少才算得上顶级交易者?

泻药。。。

日内和隔夜,只是按交易时间段划分,跟策略本身无关。只是临近收盘不再交易了,并不是说没有符合策略的开平仓条件。收盘前,无论盈亏,强制了结的,按照交易策略说,这样做不太合适。隔夜有风险,可以用仓位或者其他对冲工具保护。

年收益多少才算顶级,这个没有绝对标准。所谓顶级,就是把控风险能力强,收益稳定,且长期维持在一个平均收益水平之上。期货也好,股票也好,或是其他投资市场也好,看的不是一年的绝对收益,老话说,不要做明星,要做寿星。。。

期货隔夜策略进出场:期货策略回测的框架、实现、测试——以一个具有品种通用性和测试周期通用性的策略为例

期货策略回测的框架、实现、测试——以一个具有品种通用性和测试周期通用性的策略为例

本篇主要讨论的是期货CTA策略回测的框架和细节实现问题,后面展示的策略算是彩蛋吧。

回测平台实现的好处就是可以缩短策略开发的周期,可以高效地回测实现某一想法,看其在历史中的表现,关于回测中的一些细节思考之前有发过文章(查看历史消息:<回测中的细节思考-如何构建基于MATLAB的回测系统>),在量化投资中,定量投资模型的设计好坏无疑是成功的关键,单纯从数学角度来看,一个交易系统(交易模型)仅仅是一个从行情序列到资金曲线的映射:

f(ts,para) = E

其中f是一个交易系统,ts是某一个投资标的(股票、期货、期权、外汇等等)的行情时间序列,para是交易系统的参数组,E是资金曲线。如果f可以解析的表达出来,那么就可以使用泛函分析等数学工具,直接在理论层面来研究f的一些性质,包括其连续性、稳健性、对参数的敏感性等等一些性质,但事实上,往往实际投资中的交易系统大多数都没有显性解析表达式,只能通过数值回测给出该交易系统的表现,通过对资金曲线E的一些再处理,可以得到一些评价指标,比如年化收益率、夏普比率、最大回撤等等指标,通过这些指标,可以从一定角度来窥探这个交易系统的性能。

量化投资进行回测的目的是:尽可能真实地还原实际交易过程,进而检测策略的表现!

一个通用的期货CTA量化回测平台,应该具有如下一些特性:

(1)可以实现日内、隔夜策略的回测;

(2)可以实现低频、高频策略的回测;

(3)可以实现简单、复杂策略的回测;

(4)具有丰富的图形展示,可以自动保存相关图形文件;

(5)可以自动生成Excel文件,保存交易记录、统计指标、资金流、累计平仓盈亏等数据指标。

(6)可以实现多目标函数与自定义目标函数参数寻优以及2D、3D参数分布图形展示。

整体的量化回测平台大致框架如下图所示:


在数据模块,通过.mat数据格式转换后,MATLAB直接调用.mat文件会比从第三方的数据源(数据库)调用数据更加高效,数据的存贮格式推荐直接使用double型的矩阵来存贮,对于大数据量的回测不建议使用struct、dataset等复杂的数据格式,虽然struct、dataset等复杂的数据格式在数据的操作上会稍微方便一些,但进行大数据量的回测时这些复杂的数据格式的访问读写会比double型的耗时很多。

在回测模块,可以把计算和图形展示分别实现,这样系统耦合性不高,扩展性强。

在模型参数寻优模块,可以考虑使用并行计算(相关MATALB函数matlabpool、parfor)进行参数寻优,提高效率。事实上,在数据模块的数据清洗中也可以考虑进行并行化的计算处理,可以很大程度上的提高整体的工作效率。

在实现细节层面,其中:

数据模块中,生成主力的时候要注意保存期货合约的换月信息,这样才能回测的时候才能更加贴近实际的回测换月对于隔夜策略的影响,下图中红色矩形框存贮的就是IF的换月信息(在哪个时候有主力由哪个合约换为哪个合约,价位分别为多少)。


回测模块中,最后资金流权益的计算一定要仔细,由于期货是T+0的所以可以在单个Tick(单个Bar)上进行两个两个方向的操作,比如平空且开多,这样资金流、权益的计算会稍微复杂一点,需要细心实现。

所有模块中的数据计算和图形展示都建议使用单独函数分别实现别耦合在一起。

下面以一个策略为例,看下回测平台的实现结果。

一个具有品种通用性和测试周期通用性的策略,即该策略对于测试品种和测试周期不敏感。

测试策略:FPR(Faruto’snPattern Recognition)

策略类型:日内策略,趋势类策略,模式识别类策略。

策略简介:利用高级计量经济学模型识别上涨和下跌形态进出场、固定比例止损。

测试品种:IF。

测试周期:1分钟。

测试手续费:双边分别计算2%%(即入场2%%,离场2%%)。

测试冲击成本:双边分别计算1跳(1 slip)。

参数设置:一个核心参数。

其他说明:使用固定1手进行测试

测试结果:



可以看到FPR是一个正收益的系统,由于是趋势类的策略,胜率不高很正常(40%左右)。

资金曲线:




累计盈亏VS手续费:




通过将多空头的收益分离出来,目的是看单独的多空的收益和手续费的状况,进而在某些层面改善策略。

每笔交易收益分布统计:




通过统计每笔交易的收益分布,可以看出趋势类策略的收益分布大致是个右偏态,小亏大赚,主要靠着右边尾部的大盈利来实现整体的正收益。

仓位、最大回撤:



多空头饼图统计展示:




收益多周期统计:


多周期的收益统计可以方便的看到该交易系统在每年、每月、每周、每日等不同周期的收益情况。

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我们期望着研发出来的策略具有鲁棒性,即最好具有多品种、多周期的通用性,看下FPR的品种通用性:FPR策略,在不改变参数的情况下,可在大多数商品期货上使用,下面以CU为例,测试结果。


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在测试周期通用性方面,FPR策略在某一固定品种上的1小时内的周期上均适用(1MIN、2MIN、3MIN、5MIN、10MIN、15MIN等等),当然不同的测试周期会带来资金流局部的不同,最开始测试的是IF-1MIN,下面测试IF-10MIN,测试结果:






至此本篇结束,大致介绍了期货策略回测的框架、实现细节,并用一个具有品种通用性和测试周期通用性的策略为例展示了回测平台的实现结果。

期货隔夜策略进出场:商品期货交易中,什么样的策略才能抓到大行情?

很多事情 你要从辩证的角度去看。都说逆势重仓 死抗 必死 都说 轻仓 顺势 止损 赚钱。大家都说的事情 其实并不一定是真相。这些事情考虑不清楚 就算告诉你一整套完整的 策略 你也不会用。因为你不明白策略背后的逻辑,也就是进出场的偶然与必然。内力不够 你根本玩不了高深的武功。强行去玩 鸠摩智的下场是最好的。