「期货 回撤」 期货入门:什么是回撤

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期货 回撤: 期货入门:什么是回撤

最高浮动盈利和之后一段时间价格变化之后的最低盈利的差额。简单的就是回调对你市值影响的反应指标、、、要是你一开始赚了20%后来亏了10%那么你的回撤就是30%说明你的技术不稳定。一般比赛都会有这个指标。

其他答案:回撤,即行进中的停顿。就是当资金或者技术指技法行进到一定位置时,休息停顿或朝反方向行进一小段后继续原来的方向行进。

期货 回撤: 期货的最大回撤和每手最大回撤区别

这个是程序化交易的,就是说在这个程序化交易期间,出现最大的亏损是多少。最大亏损比例。比如50%就表示,最多亏了50%。是所有资金的50%是当时资金的50%

其他答案:一个是本金的回撤,一个是盈利后的回撤,第一类没有喜欢接受,第二个可以承受

期货 回撤: 期货最大回撤是什么意思

最大回撤率:在选定周期内任一历史时点往后推,产品净值走到最低点时的收益率回撤幅度的最大值。最大回撤用来描述买入产品后可能出现的最糟糕的情况。最大回撤是一个重要的风险指标,对于对冲基金和数量化策略交易,该指标比波动率很重要。

其他答案:你是问期货里的资金回撤还是技术回撤吗? 技术或资金不会一直朝一个方向直线型的前进,肯定是曲线型的。上涨或下跌到一定程度(如到压力位 支撑点或主力愿意转变),会朝与原方向相对应的反方向运动,此称为回撤。 如:你本钱一万块,挣到1.2万本金时 做错一笔,赔了1k,变成了1.1万 这叫回撤;铜,从5万点涨到6万点 然后又跌回了5.5万点位上,也叫回撤。。 以上是个人理解,建议别太计较名词,没多大意思。你乐意研究可以研究一下回撤率的问题,即前进程度,除以反向运动的机率。

期货 回撤: 期货回撤是什么意思

你是问期货里的资金回撤还是技术回撤吗? 技术或资金不会一直朝一个方向直线型的前进,肯定是曲线型的。上涨或下跌到一定程度(如到压力位 支撑点或主力愿意转变),会朝与原方向相对应的反方向运动,此称为回撤。 如:你本钱一万块,挣到1.2万本金时 做错一笔,赔了1K,变成了1.1万 这叫回撤;铜,从5万点涨到6万点 然后又跌回了5.5万点位上,也叫回撤。。 以上是个人理解,建议别太计较名词,没多大意思。你乐意研究可以研究一下回撤率的问题,即前进程度,除以反向运动的机率。 收起回答

期货 回撤:你的期货经历是怎样的?

不知什么原因,我这里私信没有高亮显示,如回复不及时,请知乎多做检讨。另外,我来这只是玩玩,顺便聊聊交易,不加微信。



本人十几年期货老狗,技术流,趋势交易,爆仓2次,在死人堆里长期挣扎,拿过某期货大赛重量级组第二名成绩,说一些个人感悟和建议吧。

最早是通过做股票进入交易市场,自认凭着小聪明可以在这里叱咤风云,谁知半年熊市赔了五成,转战期货。赌徒式的交易手法仅用2个月时间36万资金几乎归零,同时归零的,还有自信心。

这是市场给我上的第一课,惨败,我决定老老实实上班,远离交易市场。然而在每个下班回家的夜晚,我心里总有一颗种子在慢慢发芽,顶我的心肺,那种痛痛的感觉告诉我,交易这件事我还没有做完,我必须回去。于是就在工作之余开始疯狂看书,把市面上所有叫得出名的交易类书籍全都看了,还托关系四处寻访期货名家讨教经验,并为第二次杀进市场开始筹钱,准备打翻身仗。

两年后重回市场,带着几套不完善的交易体系以及40万资金,小心翼翼的做着交易。可是再好的交易体系也存在着不应期,一旦某套体系开始出现回撤,我就自以为是的换做另一套继续交易,这是我第二次爆仓的主要原因,钱就这样一点点的变少,半年后账户余额5000。

之后的我彻底颓了,钱没有了、身体垮了、女朋友跑了,事业也停滞不前。我无法面对每一个熟悉我的人,因为我知道我在他们的眼里就是个loser,一个荒废了青春的赌徒,我进入了前所未有的低谷,甚至想过结束生命。

也许这是我的宿命吧,颓归颓,但我心里的那颗种子却一天天长大,工作生活之余我并没有完全放下交易,在一次次的模拟交易中不断的完善交易体系和重建信心。

两年过去了,我决定第三次回到交易市场,带着完善后的交易体系,和3万块钱,之所以这么少,是因为我明白了如果小钱都做不好的话,是没有办法让大钱活下去的,也知道自己再也输不起了,钱虽然可以挣,但信心一旦被粉碎,可能再也捡不回来了。

3万 3.2万 2.9万 3.5万 3.9万...我从没见过我的账户以这种方式向上增长过,三年时间,我不仅收回了所有赔进去的钱,还有那一直向往着的大数字!!!

后面的事要顺利得多了,日内和趋势交易都有不错的收益,财务自由,辞职,打比赛获奖,一切都变得不一样,包括亲友看待我的眼神。

如果仅以赚钱为目的的话,老子成功了,但我觉得这一切都不值得。错过了自己心爱的女人、把人生最美好的时光扔到深渊里,每天行尸走肉一样的活着...让我从新选择的话,我绝不会选择交易市场,因为这世界上真的有太多美好的事物是钱买不到的,错过了就是永远。


最后给点建议吧:

1.不要进入交易市场

每逢身边有人询问是否可以进入交易市场,我都用这世界上最恶毒的语言劝其远离,在小白的眼里交易市场只有机会没有风险。如果你还爱他们、希望他们可以好好生活的话,狠狠的辱骂他,让他想起交易就作呕,这是积德。

2.交易体系

人的心理是会随市场不停波动的,一个成熟的交易者大多数时间都是处于理性状态的,但一年中总有那么一、两个月是情绪化占上风的,一旦开始情绪化交易必犯大错,大错一出,全年白干。索性放弃小我,机械的交给体系去运营。

3.尽量不做日内交易

入门阶段可以用少量资金或模拟盘做日内交易积累盘感,一旦到中期资金量上去之后你会发现,盘面已经不允许你自由进出了,那时再转型大级别交易是很难受的一件事,我个人推崇做15min-60min的趋势交易,大小钱通用。

血泪史就先说这么多吧,希望能对小白有劝诫作用,也希望已经误入歧途的老狗能有所收获。另外由于多年流窜于交易圈,也见到了些土豪如何把百亿资金奉献给了市场,也掌握了某些大佬级别交易员是如何靠欺骗小白的,如有兴趣,再聊。


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做些补充:


关于交易体系

交易模型+资金管理+主观判断

交易模型是个人对市场历史走势认知的数据化投射,K线、均线、MACD、KDJ等等,找到它与趋势之间的关联性,以此为标记,在关键的十字路口上车,并舍得在盘整时交过路费。模型要追求简化,尽量以中学水平的数学手段完成。

资金管理是基于交易模型建立的风控手段,一套正收益的模型如果裸奔的话,照样会死掉。这是门显学,方法很多,百度。

主观判断的层级关系在最末,只是个加分项。我对我个人设立的主观权限仅限于---不进场和减仓,最差结果是错过某品种行情和少赚,完全排除了恶性交易可能,是我完全可接受的。

结合以上三点,一套有效的体系就建立成功了。但历史走势不可代表未来,市场是由千万颗贪心的小脑袋组成的物种,这物种会随时间、环境进行演化,一套有效的体系如不及时跟进,依然会死掉。例如《缠中说禅》从均线到裸K的演变正是如此。

还有为何别人的有效体系放到自己手里用不了?就是对市场认知的不同,你无法在这套非血亲体系里跟进调整。顶着不同的脑袋,很难走同样的路。

以上,我已经说到根部了,私信我要模型参数的,要么醒醒,要么睡吧。


关于不建议做日内交易

我早期在股指和商品期货上做秒--分钟级别的高频交易,这种手法完全就是靠反射神经和肾上腺素,其强度不亚于每天拆几颗炸弹,几个小时下来,看那绿油油的天都是金灿灿的紫。长期保持亢奋的结果就是失眠、健忘、梦里下单...日复一日对身体消耗巨大。直到15年股市崩盘,叶檀大姐姐一声嘶吼,股指、热门商品陆续提高手续费,我直接下班了。

总体来说日内交易的天敌太硬。生理上限、费率标准,还有资金成长之后的市场容量,都注定了这是一种迟早要被放弃的手法。量化高频也差不多,失眠、健忘、梦里改参数。



还有,不要以为在市场里能稳定盈利了就大功告成了,这是一场长期精神凌迟的开始。我做了这么多年交易,不断强化心理素质、高强度健身、戒酒、戒辣保持平和心态。说实话,面对资金回撤和连续错单时,我的贪嗔痴照样会出现。老子打开软件的方式不对?模型废了?坐姿不正确?还是发型不对?(这里没人认识我,可以说出真实的SB状态,特别爽!)以前不理解索罗斯说的迎接痛苦是怎么回事,现在我可能比他还懂。没点精神病就想把交易做好,痴心妄想。

期货 回撤:期货真的可以做到长期稳定盈利吗?

对于做期货的人来说,市场是检验对错的唯一标准,先上我的资金曲线图

本月账户资金曲线图

这是我本月的期货账户资金曲线图,赚的不多,但是胜在回撤小,我目前是轻仓严格止盈止损,每个月20%左右的资金增长(一会给大家附本周的实战单截图)。

作为一只期货老鸟,我还是见过不少稳定盈利的人,当中有做技术分析的,也有做基本面分析的。技术分析稳定盈利的人还是见过不少的,基本面稳定盈利的,在我见过的人里,比较认可傅海棠做法(和他聊过一次,他完全不懂技术分析,只用基本面分析)。


一、我先说技术分析怎么样达到稳定盈利,因为这个比较简单。

用技术分析做期货,要想稳定盈利,就是要在市场上找一个赚钱概率在70%以上的点位,不断重复操作,依靠概率优势赚钱。也就是建立自己稳定盈利的交易系统,严格执行,这是稳定盈利的最佳途径。这么做,相当于把复杂多变的市场,简化成一个固定而相对简单的模型,可以达到化繁为简的效果。

赚钱概率70%以上的点位,又分为两种:

1、止盈和止损的比率足够大,成功率还不错的点位。比如一个点位,如果进场做多,打止损你会亏1000元,打止盈能赚5000元,成功率在三分之一左右。只要你仓位不要重,长期严格重复操作,做300单这种点位的单子,成功100单,失败200单。成功的100单每单盈利5000元,就是盈利50万,失败的200单每单亏损1000元,就是亏损20万,整体算下来,你还赚30万。

我的第一套交易系统,做的就是期货市场上止盈止损比最大的爆发点。下面两单正好是这周做的交易系统单子,大家可以参考:

比如下面这单焦炭,我在15分钟准备要出中枢的位置,3分钟二买,也就是画圈位置进场多,止损放在3分钟前低,止损2000元,之后成功向上走15分钟出中枢一笔,最终止盈9000多(不好意思,带点缠论术语,不带没法描述,看不懂文字可以直接看图,体会下这种感觉)。

焦炭15分钟图
焦炭3分钟图

再比如下面的螺纹,我在60分钟准备要出中枢的位置,15分钟类二买,也就是下方画圈位置进多,止损1300元,60分钟成功向上出中枢一笔,最后6000多止盈。

螺纹60分钟图
螺纹15分钟图
出中枢交易系统示意图

以上就是靠止盈止损比赚钱的交易系统,可能会有人觉得和他的方法比较像,这是很正常的。生物学上叫趋同进化,不同水域、毫无交集的鱼,身体都进化成流线型,因为流线型在水中的阻力最小。技术分析也是一样,每种技术分析理论学到精通,最终的终点是一样的,都是指向市场最赚钱的点位。

2、止盈止损比1:1,成功率高于50%的点位,也可以帮我们稳定盈利。比如一个的点位,进场做多,打止损你会亏1000元,打止盈能赚1000元,成功率在70%左右。你轻仓做300单这种点位的单子,成功210单,失败90单。(210-90)×1000=12万,整体算下来,还赚12万。

我的第三套交易系统,靠的就是极高的成功率赚钱。这周正好也做了一单,发出来供大家参考。

焦煤60分钟回调,价格没有跌破前一个明显的低点,60分钟的MACD也没有下破零轴,15分钟产生MACD回抽零轴标准底背离,画圈位置进多,止损2700元,最终3000多止盈。

焦煤60分钟图
焦煤15分钟图

还有上周做的一单,也发出来给大家参考。

锌30分钟反弹,没有突破前一个高点(箭头一位置),30分钟MACD也没有突破零轴,5分钟产生MACD回抽零轴标准顶背离,圈2位置进空,6000多止盈。

锌30分钟图
锌5分钟图
MACD顶底背离交易系统示意图

除了我自己用的这两套交易系统,我还见过不少很厉害的技术分析交易系统,严格执行,也可以稳定盈利,大家可以多钻研下。如果交易系统出买卖点的频率不是很低,我建议专注于一套交易系统。不怕练过一万种腿法的人,就怕把一种腿法练过一万遍的人,期货市场也是一样,一招鲜,吃遍天。

当然,有了好的交易系统,还要配上好的仓位管理策略,并且克服贪婪和恐惧,严格执行系统,才能真正稳定盈利,这些有机会再写额外的文章继续聊。

二、接下来,和大家分享下,基本面分析的人,是怎么达到稳定盈利的。

我有个朋友在中国中金的投资部,研究农产品基本面的,在他的引荐下,我们和傅海棠吃了次饭,期间有过比较深入的交流。他实际上也是在严格执行他的基本面交易系统,我和大家分享下他的操作思路。

傅海棠永远只做多,不做空。他的基本面操作的逻辑也很清楚:当一个行业民不聊生的时候,就要寻求改变,这个时候就是他做多的机会。比如鸡蛋,禽流感发生后鸡被大量扑杀,养殖户大量关停,全都亏损严重,很多人转行了,这个时候,他认为鸡蛋见底了,去抄底。前段时间傅海棠去泰国调研橡胶,回来以后没有开仓做多,原因就是他还没有看到大量农户放弃割胶,因为还有一点儿利润。他想等再过段时间,如果出现了大量农户放弃割胶情况,也就是他做多的时候(橡胶的事情是朋友转述的)。

他的这种方法,基本稳赚不赔。商品价值不可能为零,只要他调研分析的好,能在足够低的点位介入,仓位不重,安全边际控制的好,赚钱是迟早的,关键看能赚多少。这种方法就好比股市跌倒哀鸿遍野,大部分散户都销户,身边再也没有人提起买股票,你去抄底上证指数的基金,持有到下一波牛市,肯定赚钱。但是如果进的位置不够好,年均收益率未必会很高。付海棠农民出身,期货市场摸爬滚打几十年,现在又有专业的调研团队,只要仓位控制好,用这个方法,稳定盈利不难。他这样做,其实也是找了一个基本面大概率赚钱的点位,不断重复操作,本质也是在严格执行自己的交易系统。我和我那个朋友一致认为,基本面需要轻仓长线持有,适合专业机构的大资金入场,小资金还是要做技术面,赚钱更快(我那个朋友说,付海棠仓位不轻,所以做对的时候赚的非常多,但是风险很大,业内很多人把他当赌徒,而不是当大佬,大家参考下他的操作思路就好)。

期货肯定可以稳定盈利,但是期货行业和其他行业一样,能够成功的,只有行业里的少数人,这部分少数人,赚走大部分口袋里的钱。但是一旦能稳定盈利,回报也是其他行业无法获得的。想要稳定盈利,关键还是要多学习,多总结,找到适合自己的方法。预祝大家都能早日建立自己的交易系统,稳定盈利,过上理想的生活!


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期货 回撤:怎样控制期货的浮盈回撤?

如果不能承受回撤, 就不可能获得较大利润,记住这句话。

这是短线投机者和长线投资者的区别,如果不能充分的把控到这点,那基本上就是游离在盈利亏损之间的人,首先定位自己的期货位置, 每次做单之前要考虑好做的是趋势单,还是短线投机单。

趋势单是很容易回吐的,但是往往一次成功的趋势交易,会让你大赚而归, 相反,也有可能死在多次的止损上面。

做趋势, 多看, 少动。

如果我总结的这些对大家有所帮助,希望大家多多点赞、评论、分享。谢谢!